Бизнес-логика модуля ДУ NITrustManager
Группы клиентов
Работа с модулем доверительного управления NITrustManager начинается с формирования групп клиентов, на которые будут распространяться задаваемые лимиты и проводиться операции.
Количество групп не ограничено, а клиенты могут входить в несколько групп одновременно.
Структура портфелей
NITrustManager позволяет устанавливать лимиты на денежные средства и ценные бумаги. Можно указывать лимиты по группам или индивидуально. В процентах от портфеля, в денежном выражении (по текущей рыночной цене инструмента), обоими способами одновременно.
Модуль также позволяет задавать структуру портфеля:
- через соотношения инструментов разного типа (например, акции к облигациям, ценные бумаги к денежным средствам);
- через соотношение или зависимость с любыми внешними параметрами (например, привязать к курсу доллара);
- через другие пользовательские критерии, сконструированные в специальном «Мастере формул».
Распределение групповых заявок
При доверительном управлении заявки можно формировать сразу для всей группы. Дальше NITrustManager рассчитывает заявки для каждого из членов этой группы, учитывая к тому же ограничения и лимиты по структуре портфеля. В торговую систему приказы отправляются раздельно для каждого из клиентов.
Форма групповой заявки сложнее формы индивидуальной. Объем можно указать несколькими способами:
- купить для каждого клиента указанное количество лотов, не нарушая структуру портфеля;
- купить количество инструмента, приводящее к необходимой структуре портфеля;
- купить на часть или на все свободные денежные средства;
- продать указанное количество (в лотах);
- продать часть или все имеющееся в портфеле собственные бумаги;
- продать часть или все имеющееся в портфеле собственные и заемные бумаги.
Снятие заявок группы клиентов также производится одной командой, которая затем ретранслируется в торговую систему биржи для каждого клиента отдельно.
Модуль доверительного управления позволяет выставить стоп-лоссы и тейк-профиты по группам клиентов. Это дает возможность упростить процедуру одновременного контроля всех открытых позиций.
Кроме того, в момент выставления условных заявок они не проверяются на соответствие лимитам, это происходит при их срабатывании. Такая схема не отвлекает ресурсы на предварительные заявки, как это было бы при их выставлении в торговую систему биржи.
Мониторинг структуры портфелей
NITrustManager постоянно проверяет портфели группы на соответствие обязательной структуре. К нарушению структуры, например, может привести вмешательство клиента, который самостоятельно провел некоторое сделки. Тогда в сводном портфеле управляющего проблемная позиция окажется выделенной и будет сопровождаться сообщением о нарушении лимитирующих условий.
Автоматизация торговли
Совместно с консультантами ФК «Интерфин трейд» специалистами МФД-ИнфоЦентра разработана система автоматизации торгового процесса на базе NetInvestor и популярного пакета технического анализа Omega TradeStation.
При наличии торговой стратегии, описанной средствами TradeStation, она может быть распространена на группу клиентских портфелей. При этом связка между NetInvestor и TradeStation реализуется в виде двустороннего обмена данными, что позволяет не просто выставлять заявки в соответствии с сигналами стратегии, но и получать обратно данные об их текущем состоянии, изменениях в структуре портфелей и т.п. и анализировать их в TradeStation.
«Торговый робот», как он был назван пользователями, является мощным инструментом, совмещающим возможности систем интернет-трейдинга и технического анализа, призванным упростить и ускорить работу с несколькими портфелями, повышая доходность операций.
